Leverage vs. Volatility Feedback in Equity Markets

Created using ChatSlide

Deze presentatie biedt een diepgaand inzicht in het gebruik van hefboomeffecten en volatiliteit binnen financiële markten. We verkennen de verschillen tussen GARCH- en RT-modellen, waarbij RT-GJR-GARCH het beste presteert. Belangrijkste bevindingen tonen aan dat real-time feedback en heavy-tailed modellen essentieel zijn voor het begrijpen van prijsdynamiek. Aan de hand van E-mini S&P 500 en WTI data worden schattingen en tests uitgevoerd om GARCH-uitbreidingen te illustreren. De resultaten...