Modelagem Estocástica e Otimização de Portfólio
Modelagem Estocástica e Otimização de Portfólio
Created using ChatSlide
Este estudo explora a modelagem financeira no mercado brasileiro de Cetip, abrangendo fundamentos como o modelo de Bachelier e desafios de modelagem. Utiliza Python para análise de ativos da B3, com foco em estatísticas descritivas, modelos GARCH e métricas de risco. Inclui uma análise detalhada de padrões de mercado e correlações setoriais, culminando em descobertas relevantes e recomendações para pesquisas futuras.