Robuste Portfolio-Optimierung

Die Präsentation thematisiert robuste Portfolioauswahlmodelle zur Minimierung von Schätzfehlern und Unsicherheiten. Sie umfasst Ansätze wie SOCP-Optimierung, Worst-Case-Analysen und die Integration statistischer Unsicherheitsbereiche. Wichtige Themen sind robuste Modelle für Rendite, Risiko und Sharpe Ratio, die Risiken reduzieren und Effizienz steigern. Praktische Anwendungen, Forschungsergebnisse und Empfehlungen runden das Konzept ab, das klassische Methoden ergänzt. Ziel:...