Robuste Portfolio-Optimierung

Die Präsentation beleuchtet robuste Portfolioauswahlmodelle mit Fokus auf die Herausforderungen des klassischen Markowitz-Ansatzes und innovative Lösungen wie SOCP. Sie umfasst Themen wie Worst-Case-Optimierungen, statistische Unsicherheiten, ellipsoidale Unsicherheitsstrukturen und praktische Implementierungen, unterstützt durch Computational Experimente und Benchmark-Vergleiche. Zudem werden Fortschritte bei robusten Kennzahlen wie Sharpe Ratio und Value-at-Risk sowie zukünftige...