Analyse des Chocs Macroéconomiques et Dynamiques Boursières

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Cette présentation explore le cadre empirique d'analyse des chocs macroéconomiques et la dynamique des marchés boursiers à travers une étude sur la transmission des informations monétaires dans sept pays MENA de 2007 à 2022. Utilisant des modèles VAR/VECM et VAR-X, elle évalue l'impact des notations de crédit et les réactions hétérogènes des marchés. Une attention particulière est accordée aux turbulences politiques en Tunisie et à la décomposition VAR/VEC pour analyser la décorrélation du...